FINT Invest Área do Cliente
Análise de sensibilidade

Você acabou de concluir o Simulador Duration?

O primeiro simulador mostra quanto um título pode reagir às mudanças dos juros. A partir daqui começa uma segunda ferramenta, mais técnica, focada na estratégia de marcação a mercado.

Estratégia de marcação a mercado

Agora descubra quanto seu título pode valer em diferentes cenários de juros.

Modo avançado

Simulador da Estratégia de Marcação a Mercado

Simule cenários de queda ou alta das taxas de juros e descubra quanto seu título pode valorizar ou desvalorizar antes do vencimento.

Objetivo da simulaçãoEste módulo busca reproduzir de forma aproximada a lógica de precificação utilizada na marcação a mercado dos títulos públicos, permitindo visualizar o impacto de diferentes cenários de juros antes do vencimento.

Preenchimento guiado

Os campos em laranja precisam de atenção. Quando preenchidos, ficam verdes. Se desejar, use o passo a passo; o preenchimento livre continua disponível normalmente.

🟠 Preencher 🟢 OK ⚪ Automático
1. DADOS DO TÍTULO (INPUT)

Selecione o título para simular

A Fint carrega a estrutura do título selecionado. Informe abaixo os dados históricos efetivamente executados na compra e construa o cenário futuro que deseja simular.

Estrutura oficial do título

A base oficial ajuda a identificar o papel e a estimar o spread de recompra. Os dados da compra continuam sendo preenchidos manualmente conforme a operação realizada pelo cliente.

Fonte estruturalTesouro Direto
Dados informadosCompra histórica
CenárioVenda futura simulada
Selecione o título e informe os dados efetivamente executados na compra.
Título estrutural carregado. Preencha manualmente os dados históricos efetivamente executados na compra.
Famílias homologadas neste simulador: Tesouro Prefixado simples, Tesouro IPCA+ sem cupons, Renda+ e Educa+. Não utilize esta tela para Tesouro Selic ou títulos com juros semestrais. Para Tesouro Prefixado, informe a taxa nominal ao ano. Para Tesouro IPCA+, informe somente a taxa real acima do IPCA.
Tesouro Prefixado
Use a data de vencimento informada no Tesouro Direto ou na corretora. Para Renda+ / Educa+, use o vencimento final do fluxo de pagamentos. O sistema calcula automaticamente o prazo.
2. Dados da compra e cenário futuro
Informe o PU efetivamente executado na data da compra. Para uma posição já existente, consulte o extrato da corretora. O simulador usa esse PU como ponto de partida para projetar cenários futuros.
Informe a taxa correspondente à compra. Prefixado: use a taxa cheia. IPCA+: informe somente a parte real, exemplo IPCA + 6,95% = 6,95.
Consultar no Tesouro Direto
Não use a Selic diretamente. Informe a taxa que você projeta para o mesmo tipo de título na data futura simulada.

Cenários inteligentes Fint

Escolha um cenário pronto para preencher automaticamente a taxa futura. Você também pode manter o cenário personalizado digitando a taxa manualmente.

3. Cenário futuro

Importante: este modo usa o PU e a taxa efetivamente executados na compra como ponto de partida para projetar cenários futuros. Para estimar uma venda futura, o sistema acrescenta automaticamente o spread de recompra observado na base oficial para o mesmo título. Para IPCA+ e Renda+/Educa+, a simulação também depende do IPCA acumulado projetado. O resultado é uma estimativa teórica educacional: o valor efetivo de recompra poderá divergir conforme as condições vigentes na data futura. Não utilize esta tela para Tesouro Selic ou títulos com juros semestrais.

Valor teórico estimado no cenário futuro
R$ 0,00
Preencha os campos para simular.
Quantidade teórica de títulos0,0000
PU teórico estimado no cenárioR$ 0,00
Ganho / perda teóricoR$ 0,00
Valorização / desvalorização teórica0,00%
Valor teórico sem mudança nos jurosR$ 0,00
Efeito adicional da marcação a mercadoR$ 0,00

Cenário futuro simulado

Taxa contratada na compra-
Taxa futura projetada para investir-
Variação da taxa projetada-
Spread estimado de recompra-
Taxa estimada de recompra futura-
IPCA acumulado projetado-
Prazo até a data futura-
Tipo de título-
Fonte dos dadosManual
Data-base Tesouro-
Inteligência proprietária Fint

Índice Fint de Oportunidade, IFO

0/ 100
BaixoModeradoExcelente
Aguardando simulação

Preencha os dados e escolha um cenário para a Fint interpretar a oportunidade de marcação a mercado.

Cenário analisadoPersonalizado
Sensibilidade aos juros-
Potencial de valorização-
Perfil indicado: a análise aparecerá após a simulação.

Comparativo de cenários inteligentes

Compare rapidamente como diferentes taxas futuras poderiam afetar o valor estimado da posição.

Preencha os dados principais para comparar os cenários.
Como interpretar este resultado
  1. Preencha os campos e clique em calcular para ver a explicação do resultado.

O resultado aparecerá aqui com a leitura técnica do cenário.

Disclaimer

Esta ferramenta possui caráter exclusivamente educacional e tem como objetivo auxiliar na compreensão dos efeitos da marcação a mercado sobre títulos de renda fixa.

Os resultados apresentados são estimativas teóricas baseadas nas premissas informadas pelo usuário, incluindo preço unitário (PU), taxas de juros, inflação projetada, prazos, datas selecionadas e, no caso de Renda+ / Educa+, fluxos mensais descontados.

Os preços efetivamente praticados pelo Tesouro Direto e pelas instituições financeiras podem divergir dos valores simulados em função de feriados, curva de juros, liquidez, spread de negociação, tributação, custos operacionais, regras de recompra, arredondamentos e condições de mercado vigentes na data da venda.

A Fint Invest não garante rentabilidade futura nem recomenda a compra ou venda de qualquer ativo financeiro com base exclusivamente nesta simulação.

Relatório Executivo Fint

Gere uma versão profissional da simulação em uma nova aba, com diagnóstico, IFO, cenários e análise executiva.

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Fint Invest Relatório Premium Fint

Estratégia de Marcação a Mercado

Simulação avançada baseada em fluxo de caixa descontado, Duration, Convexidade, Cenários Inteligentes e Inteligência Proprietária Fint.

Data da simulação-
Título analisado-
VersãoV17 Premium

Resumo Executivo

Visão consolidada da simulação preenchida na ferramenta.

Valor investido-
Valor estimado na venda-
Ganho / Perda-
Taxa contratada-
Taxa futura-
IFO-

Cenários Inteligentes

Comparação dos principais cenários simulados para a taxa futura do título.

CenárioTaxaValor estimadoGanho adicional
Gere a simulação para preencher os cenários.

Inteligência Fint

Classificação IFO-
Sensibilidade-
Potencial-

-

-

Central de Confiabilidade

Confiabilidade-
Precisão estimada-
Fonte dos dados-

-

Conceitos Importantes

Marcação a mercadoÉ a atualização diária do preço do título conforme as taxas praticadas no mercado.
DurationAjuda a estimar a sensibilidade do preço do título a mudanças nas taxas de juros.
ConvexidadeMelhora a estimativa quando as mudanças de taxa são maiores, refinando a leitura da Duration.

Disclaimer

Este relatório possui caráter exclusivamente educacional e não constitui recomendação de investimento, promessa de rentabilidade ou garantia de preço futuro. Os resultados são estimativas baseadas nas premissas informadas pelo usuário, podendo divergir das cotações oficiais do Tesouro Direto em função de curva de juros, inflação, dias úteis, liquidez, spread de negociação, regras de recompra, tributação e demais condições de mercado.

A Fint Invest não garante rentabilidade futura nem recomenda a compra ou venda de qualquer ativo financeiro com base exclusivamente nesta simulação.